SUBGTE. BANCA AL DETALLE MOD. PREDICT.

Propósito General

Dar apoyo con la implementación de los modelos predictivos que permitan calcular la probabilidad de incumplimiento (PD) del portafolio de crédito de banca al detalle de Banco Popular, así como también la estimación de la exposición dado el incumplimiento (EAD) y el porcentaje de pérdida dado el incumplimiento (LGD) con el fin de emprender acciones encaminadas a mitigarlo. Proponer y diseñar, conjuntamente con las unidades de negocios y demás unidades de riesgo, estrategias que busquen rentabilizar los clientes existentes de bajo riesgo y a su vez mejorar la gestión a los clientes de mayor riesgo, manteniendo así la calidad de la cartera. Apoyar con el diseño e implementación de los reportes de seguimiento de dichas estrategias con el objetivo de medir su efectividad y desempeño y a partir de esto poder proponer mejoras a las mismas

Funciones Relevantes

1.    Implementar modelos predictivos que permitan calcular la probabilidad de incumplimiento (PD) de la Banca Personal:
•    Implementación Modelos Predictivos:
    Administrar los instrumentos de control de riesgo y acciones para prevenir y mitigar las pérdidas potenciales, reducir la incertidumbre y evitar eventos no deseados. 
    Implementar Modelos de Scoring de Comportamiento de la Banca Personal que permitan la estimación de la probabilidad de incumplimiento (PD), y posteriormente y en función de las estimaciones de la pérdida esperada dado el incumplimiento (LGD-EAD), de la pérdida esperada (PE).
    Implementar la adecuación de los modelos a lo establecido por el regulador si así se requiriera.
    Conocer, valorar y seguir las observaciones y recomendaciones que puedan formular periódicamente las autoridades supervisoras en cuanto a modelos predictivos.
2.    Apoyar en el diseño de las estrategias de gestión de clientes a ser implementadas por las áreas de negocios y riesgo, orientadas a la Banca Personal:
•    Diseño de Estrategias:
    Realizar la recopilación de información con las distintas áreas de negocios y riesgo que estén participando en la implementación de estas estrategias.
    Generar los resultados de la estrategia que apoya la determinación del pricing adecuado atado al nivel de riesgo del cliente.

Funciones Relevantes

3.    Elaborar los reportes de seguimiento de las estrategias de gestión de clientes orientadas a la Banca Personal.
•    Reportes de seguimiento estrategias:
    Realizar reportes de seguimiento de la efectividad y el desempeño de las estrategias de gestión de clientes orientadas a la Banca Personal, por tipo de estrategia, producto, segmento y nivel de riesgo.
    Elaborar informes de seguimiento de las pérdidas ocasionadas por las estrategias implementadas para poder alertar de posibles desvíos con respecto al nivel de tolerancia definido por el Banco.
    Preparar reportes de seguimiento de las estrategias retadoras implementadas para medir su efectividad y desempeño y que sirva de base para la posible recomendación de extenderla al resto de la cartera.
    Elaborar informes ejecutivos de seguimiento de las estrategias implementadas donde se analice la efectividad, desempeño y desvíos de las pérdidas con respecto a la tolerancia.

4.    Monitorear y analizar la exposición a riesgo crediticio de la cartera de crédito de Banca Personal, así como realizar monitoreo proactivo a través de evaluaciones de pruebas de estrés:
•    Monitoreo Cartera Banca Personal:
    Elaborar los informes con los resultados de los modelos score de comportamiento por producto, segmento y cliente

Requerimientos Preferibles del Puesto

Requerimientos Aceptados del Puesto

NA

Formación Complementaria

Manejo de PC, softwares estadísticos y base de datos. Conocimiento estadístico, de análisis de crédito y dominio de las normas bancarias. Habilidades lógicas y analíticas.

Idiomas

Preferible conocimiento del idioma inglés.

Experiencia / Trayectoria

NA

Competencias Conductuales